Milano, 04 novembre 2002

Nextra Alternative Investments - la società di gestione del risparmio speculativa del Gruppo IntesaBci – lancia Nextra Futures CTA , il suo primo fondo hedge in titoli, che va ad affiancare l’offerta esistente di tre fondi di fondi hedge (Nextra Low Volatility, Nextra Medium Volatility, Nextra Total Return)

Nextra Futures CTA è un fondo di trading direzionale, che investe unicamente in futures. Il fondo prende posizioni speculative in futures che restano in portafoglio per una durata media di 1/5 giorni. La strategia di gestione del fondo prevede un approccio quantitativo: i gestori applicano delle tecniche statistiche di analisi dei prezzi che mirano all’eliminazione della valutazione discrezionale del fund manager a favore della stabilità dei ritorni. Il sistema di trading a sostegno dell’attività di gestione è stato elaborato da Nextra Alternative Investments.

Nextra Futures CTA rientra nella categoria dei fondi hedge definiti “managed futures” o CTA (Commodity Trading Advisor), la cui caratteristica è quella di offrire performance non correlate a quelle di altri gestori hedge e dagli indici di mercato, con una volatilità anch’essa decorrelata a quella dei mercati.

Con oltre 239 milioni di euro di patrimonio in gestione (fonte Assogestioni al 30.9.2002), Nextra Alternative Investments ha un team di gestione specializzato nelle strategie hedge operante fin dal 1999, articolato in gestori selezionatori di gestori terzi (fund selectors) e stock pickers. Oltre al nuovo Nextra Futures CTA Nextra A.I. gestisce 3 fondi di fondi hedge: Nextra Low Volatility, Nextra Medium Volatility, Nextra Total Return e il comparto di una Sicav di diritto lussemburghese, Nextra Beta Hedge.